在量化系統裡，資料是一切的起點。分析、訊號、風控都建立在「資料是正確的」這個假設上。一旦這個假設不成立，後面每一層都會跟著出錯，而且往往不容易察覺。
問題一：缺漏
某一段時間的資料沒有收到，例如連線中斷或來源暫停服務。如果系統默默用前一筆資料填補，指標會看起來很平穩，實際上卻是在對一段不存在的行情做判斷。
問題二：延遲
資料雖然到了，但比實際時間晚。延遲會讓系統用「過去的價格」做「現在的決策」，在快速變動的市場中尤其危險。時間戳記對齊與延遲監測，是資料層的基本功。
問題三：異常值
單一筆資料出現不合理的跳動，可能是來源錯誤，也可能是真實的極端行情。系統很難當下判斷是哪一種，所以比較穩健的做法是先標記、暫緩依賴這筆資料的決策，而不是直接相信或直接刪除。
處理原則
- 明確標記，不悄悄修補：有問題的資料要讓下游知道。
- 寧可不做，也不要用錯的資料做：資料異常時，可以讓風控暫停新訊號。
- 全程留下紀錄：哪一筆資料、何時、被怎麼處理，事後都要查得到。
本文為方法說明，不構成任何投資建議。